题 目：Stochastic Stackelberg differential reinsurance game: A new paradigm of optimal reinsurance（随机Stackelberg微分再保险博弈：最优再保险的新范例）
报告人： 沈洋
时 间：2018年10月12日10：30-11：30
地 点：3-309
报告人简介：沈洋，现为加拿大约克大学数学与统计系助理教授。此前，他于2013年至2015年在澳大利亚新兰威尔士大学(UNSW)担任博士后研究员，于2014年在麦考瑞大学(Macquarie U)取得精算学博士学位。沈洋博士目前的主要研究方向为精算和金融数学，随机控制及其应用，当前研究受加拿大自然和工程研究理事会(NSERC)和北美精算师协会(SOA)资助。近年来在相关领域已发表超过40篇论文，部分文章发表在Insurance: Mathematics and Economics, ASTIN Bulletin, Scandinavian Actuarial Journal, Automatica, Quantitative Finance, European Journal of Operational Research, Annals of Operations Research, Applied Mathematics and Optimization等杂志。
