题目：An arrow sufficient condition for optimality of fully coupled FBSDE with application to mathematical finance
报告人：王光臣
时 间：2018年1月5日3：30-4：30
地 点：3-323
报告人简介：王光臣，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师，教育部首批青年“长江学者”，国家优秀青年基金和山东省杰出青年基金获得者，教育部新世纪优秀人才，中国自动化学会TCCT委员，《系统科学与数学》编委,《控制与决策》编委。师从我国著名数学家、长江学者、国家杰出青年基金获得者吴臻教授。一直从事随机控制理论及其金融应用的研究，特别是在正倒向随机系统最优控制与滤波估计方面，取得了一系列创新研究成果。主要研究方向为随机控制、随机滤波、微分博弈及其金融保险应用等。研究成果荣获第十届山东省青年科技奖一项。
Abstract: This talk is concerned with an optimal control problem of fully coupled FBSDE. An Arrow sufficient condition for optimality is established. We demonstrate its application by three illustrative examples in the framework of cash management, risk minimizing, and linear-quadratic optimal control problems.
